HSBC та IBM вперше продемонстрували перевагу квантових комп’ютерів для алгоритмчіного трейдингу
Британський банк HSBC заявив про перший у світі експериментально підтверджений приклад того, як сучасні квантові комп’ютери можуть приносити користь у реальних бізнес-задачах, зокрема в алгоритмічній торгівлі облігаціями.
Пілотний проєкт HSBC та IBM вивчав, як сучасні квантові машини можуть оптимізувати запити котирувань на позабіржових ринках, де фінансові активи, зокрема облігації, торгуються напряму між двома сторонами. Для цього використовувалися алгоритмічні стратегії та статистичні моделі, що оцінюють імовірність виконання угоди.
У випробуванні квантовий процесор IBM Heron зміг підсилити класичні алгоритми та краще виявляти приховані сигнали у ринкових даних, ніж методи, які HSBC застосовував раніше. Гібридний підхід дозволив підвищити точність прогнозу виконання угоди за заявленою ціною до 34% у порівнянні з традиційними методами, які застосовуються в галузі.
Команди перевірили результати на реальних даних європейського ринку корпоративних облігацій за допомогою кількох квантових комп’ютерів IBM.
«Ми маємо реальний приклад того, як уже сьогодні квантові комп’ютери здатні вирішувати бізнес-завдання у великому масштабі та забезпечувати конкурентну перевагу. І з розвитком квантових систем ця перевага лише зростатиме», — зазначив голова напряму квантових технологій HSBC Філіп Інталлура.
Алгоритмічна торгівля на ринку корпоративних облігацій передбачає використання моделей для швидкого автоматичного визначення цінових пропозицій у конкурентних торгах. Такі стратегії враховують ринкові умови в реальному часі та ризики, що дозволяє трейдерам зосередитися на більш складних угодах. Водночас надзвичайна складність цих факторів виявилася саме тією сферою, де квантові обчислення показали перевагу над виключно класичними підходами.
Нагадаємо, у вересні Міністерство енергетики США (DOE) представило новий аналіз, який показує, що протягом наступного десятиліття квантові комп’ютери можуть перейти від теоретичної перспективи до практичної користі.